Los Menus de Java no descienden de Component, sino de MenuComponent, pero tienen un comportamiento similar, pues aceptan Events.
Para crear un Menú se debe crear primero una MenuBar; después se crean los Menus y los MenuItem. Los MenuItems se añaden al Menu correspondiente; los Menus se añaden a la MenuBar y la MenuBar se añade a un Frame.
Una MenuBar se añade a un Frame con el método setMenuBar(), de la clase Frame. También puede añadirse un Menu a otro Menu para crear un sub-menú, del modo que es habitual en Windows. La clase Menu es sub-clase de MenuItem. Esto es así precisamente para permitir que un Menu sea añadido a otro Menu.
Fuente: Aprenda Java como si estuviera en primero de la Universidad de Navarra