Métodos de atenuación exponencial
La atenuación exponencial es un método utilizado para revisar constantemente una estimación a la luz de experiencias más recientes. El método está basado en el promedio (atenuación) de valores anteriores de una serie, haciendo esto de forma decreciente (exponencial).
Las observaciones se ponderan, asignando mayor peso a las más recientes. Las ponderaciones empleadas se designan como α para la observación más reciente, α(1 – α) para la siguiente más reciente, α(1 – α)2 para la siguiente y así sucesivamente.
En una forma atenuada, se podría pensar en un nuevo pronóstico (para el periodo t + 1), como el promedio ponderado de la nueva observación (en el periodo t) y el promedio anterior (para el periodo t). Se asigna la ponderación α al nuevo valor observado y 1- α al. pronóstico anterior, suponiendo que 0 < α < 1. De esta forma,nuevo pronóstico = α x (nueva observación) + (1- α) x (pronóstico anterior). De manera más formal, la ecuación de atenuación exponencial es´ 
en donde
Ŷt+1 = nuevo valor atenuado o valor de pronóstico para el siguiente periodo α = constante de atenuación (0 < α < 1)
Yt = nueva observación o valor real de la serie en el periodo t
Ŷt = valor atenuado anterior o experiencia promedio de la serie atenuada al periodo t – 1
La atenuación exponencial es simplemente el pronóstico anterior (Ŷt) más a veces el error (Yt – Ŷt), en el pronóstico anterior.
Fuente: Apuntes de Introducción a la Planeación y Control de la Producción de la UNIDEG
